PLUS ESG가치주액티브(100)FnGuide 한화 ESG Value 지수

요약

- 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide에서 산출ㆍ발표하는 “FnGuide 한화 ESG Value 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.- “FnGuide 한화 ESG Value 지수”는 코스피 전종목과 코스닥 대형주(시가총액 기준 상위 100개 종목)를 기초 유니버스로 하며 Transfer Coefficient 최적화 기법을 이용하여 한화자산운용에서 산출하는 ESG 스코어의 비중합이 BM비중(기초 유니버스에 포함되는 개별 종목의 시가총액 비중)을 고려한 ESG 스코어의 합 대비 5% 이상이 되도록 하면서 Value 스코어와의 Correlation을 최대로 하는 Active Weight을 산출하고 이를 통해 최종비중을 결정합니다. 단, 최종비중이 0.05% 미만인 종목은 편입하지 않으며 시장시가총액의 10%를 초과하는 종목과 10%를 초과하지 않는 종목에 대해 각각 비중상한제한(CAP) 25%와 8.5%를 적용합니다. 정기변경은 매년 2회, 7, 12월 선물옵션 만기일(D-2)을 포함하여 3영업일째 되는 날(D) 개편을 수행합니다.- 이 투자신탁은 자산총액의 70% 이상을 비교지수 수익률을 추종하는 패시브 전략을 사용하여 운용하고, 30% 이하를 액티브 포트폴리오를 구성하여 투자합니다.- 액티브 포트폴리오는 “ESG + 팩터분석 + 펀더멘털 분석”에 따른 종합 스코어링을 바탕으로 다른 종목 대비 초과 성과를 올릴 가능성이 높은 가치주를 선별합니다. 특히, ESG 스코어의 각 항목 별 스코어[E(환경), S(사회), G(지배구조)] 중 기업의 내부적인 변화를 확인할 수 있는 G(지배구조) 스코어에 중점을 두며, Positive Screening을 통해 종목을 선별합니다. 한국거래소(KRX) 제공종합정보 데이터는 한국거래소(KRX)에서

제공합니다. ETF도 펀드이므로 운용보수, 판매보수,수탁보수, 일반사무관리보수 등이 부과됩니다. 이러한 연간보수는 ETF의 NAV(순자산가치)상에서 모두 미리 계산되어 가격에 반영됩니다. ETF의 주식, 현금, 배당, 이자소득 등을 포함하여 계산한 순자산가치로, ETF의 이론적인 적정가격입니다. ETF의 시장가격은 NAV에 수렴해 움직이는 것이 정상적이라고 할 수 있습니다. 장중에는 기초지수, 상품유형에 따라 1초~10초 주기의 실시간 추정 NAV가 제공됩니다. 코스피코스닥선물코넥스코스피100코스피200ETF코리아밸류업업종별테마별상한가하한가상승보합하락거래상위급증급감고가대비급락저가대비급등 시가총액상위외국인보유현황외국인매매기관매매프로그램매매관리·감리종목신규상장종목증시자금동향투자자별매매동향 갭상승 종목골든크로스 종목이격도과열종목투자심리과열종목상대강도과열종목

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